[pt] O presente trabalho trata da melhoria da estatística-teste
Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado
até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985)
e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por
Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma
abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de
séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de
ciclos. O trabalho apresenta também uma série de
simulações comparando as performances destes testes
aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados. / [en] The presente work discusses the improvement of the
statistics-test Lagrange Multipliers with chi-squared
distribution to order n (-1) , basing itself in Harris´
(1995) expansion and in the improvement for the score
tests, furnished by Cordeiro and Ferrari (1991 and 1994).
We present a totally adapted aproach to time series
structural models, utilizing these tests in the cycles
detection. The work aldo presents a serie simulations
comparing the perfomances of these improved tests with the
ones traditionally utilized.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8326 |
| Date | 17 May 2006 |
| Creators | ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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