Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú,
durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo
que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en
el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que
el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es
positivo e importante; (iii) los resultados de las FEVD señalan que los choques
externos explican un alto porcentaje de la variabilidad del producto, de la inflación
y de la tasa de interés; (iv) la descomposición histórica (HD) muestra que una
contribución alta de los choques externos, especialmente, a partir del año 2002 en
adelante. / A family of VAR models with changing coefficients over time and mixed innovations
(TVP-VAR-SV) is used to analyze the impact of external shocks on output, inflation
and interest rates in Peru, during the period 1996Q2-2019Q3. The main results are:
(i) the model that best fits the data is the one whose coefficients and variances vary
over time; (ii) the impulse response functions of all models show that the impact of
the external shock on real GDP growth is positive and important; (iii) the results of
the FEVD indicate that external shocks explain a high percentage of the variability
of the product, inflation and interest rate; (iv) the historical decomposition (HD)
shows that a high contribution of external shocks, especially from 2002 onwards.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/18539 |
| Date | 09 March 2021 |
| Creators | Guevara Ruiz, Brenda Sofía, Yamuca Salvatierra, Leonela Lorena |
| Contributors | Rodríguez Briones, Gabriel Hender |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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