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Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV

Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en
las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los
choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú,
durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo
que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en
el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que
el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es
positivo e importante; (iii) los resultados de las FEVD señalan que los choques
externos explican un alto porcentaje de la variabilidad del producto, de la inflación
y de la tasa de interés; (iv) la descomposición histórica (HD) muestra que una
contribución alta de los choques externos, especialmente, a partir del año 2002 en
adelante. / A family of VAR models with changing coefficients over time and mixed innovations
(TVP-VAR-SV) is used to analyze the impact of external shocks on output, inflation
and interest rates in Peru, during the period 1996Q2-2019Q3. The main results are:
(i) the model that best fits the data is the one whose coefficients and variances vary
over time; (ii) the impulse response functions of all models show that the impact of
the external shock on real GDP growth is positive and important; (iii) the results of
the FEVD indicate that external shocks explain a high percentage of the variability
of the product, inflation and interest rate; (iv) the historical decomposition (HD)
shows that a high contribution of external shocks, especially from 2002 onwards.

Identiferoai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/18539
Date09 March 2021
CreatorsGuevara Ruiz, Brenda Sofía, Yamuca Salvatierra, Leonela Lorena
ContributorsRodríguez Briones, Gabriel Hender
PublisherPontificia Universidad Católica del Perú, PE
Source SetsPontificia Universidad Católica del Perú
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Formatapplication/pdf
RightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/

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