Made available in DSpace on 2010-04-20T20:58:17Z (GMT). No. of bitstreams: 5
Juliana_Inhazs.pdf.jpg: 19103 bytes, checksum: 3eae73777efe179efa4f61323cb6007a (MD5)
Juliana_Inhazs.pdf.txt: 56465 bytes, checksum: 6aa6f5ecdab4f2116adba5b71f4a111d (MD5)
license.txt: 4810 bytes, checksum: be830a7f281cc1281c4d014095a9ff87 (MD5)
Juliana_Inhazs.pdf: 234479 bytes, checksum: 982e4b9180d265432c016715b7246a7c (MD5)
1_63070100005.pdf: 267678 bytes, checksum: 6e117ca7ccce2de984bce0f4cc915746 (MD5)
Previous issue date: 2009-08-18T00:00:00Z / The term structure interest rate determination is one of the main subjects of the financial assets management. Considering the great importance of the financial assets for the economic policies conduction it is basic to understand structure is determined. The main purpose of this study is to estimate the term structure of Brazilian interest rates together with short term interest rate. The term structure will be modeled based on a model with an affine structure. The estimation was made considering the inclusion of three latent factors and two macroeconomic variables, through the Bayesian technique of the Monte Carlo Markov Chain (MCMC). / A determinação da taxa de juros estrutura a termo é um dos temas principais da gestão de ativos financeiros. Considerando a grande importância dos ativos financeiros para a condução das políticas econômicas, é fundamental para compreender a estrutura que é determinado. O principal objetivo deste estudo é estimar a estrutura a termo das taxas de juros brasileiras, juntamente com taxa de juros de curto prazo. A estrutura a termo será modelado com base em um modelo com uma estrutura afim. A estimativa foi feita considerando a inclusão de três fatores latentes e duas variáveis macroeconômicas, através da técnica Bayesiana da Cadeia de Monte Carlo Markov (MCMC).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4253 |
| Date | 18 August 2009 |
| Creators | Inhasz, Juliana |
| Contributors | Escolas::EESP, Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | English |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds