Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2011 / Made available in DSpace on 2012-10-25T19:11:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1
289316.pdf: 1850892 bytes, checksum: 0aa7a3b12c9083df03bfda2ea30379ad (MD5) / Esta dissertação apresenta três ensaios distintos em Econofísica. O primeiro trata da eficiência relativa dos mercados financeiros sob a perspectiva da complexidade algorítmica. Foi demonstrado que houve uma diminuição na eficiência, para vários ativos que compõem o índice Bovespa, depois da crise financeira mundial de 2008. O segundo ensaio aborda a questão da freqüência correta para ser utilizada durante a amostragem de séries temporais financeiras, e foi discutido os problemas relacionados com a sub-amostragem. Finalmente, o último ensaio propõe o uso de Teoria das Filas para resolver a questão do nível ótimo de reservas a serem mantidas pelos bancos comerciais.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/95002 |
| Date | 25 October 2012 |
| Creators | Taufemback, Cleiton Guollo |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Silva, Eraldo Sérgio Barbosa da |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | xix, 48 p.| grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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