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VEROSSIMILHANÇA PERFILADA NOS MODELOS NÃO LINEARES SIMÉTRICOS HETEROSCEDÁSTICOS

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Previous issue date: 2012-02 / CAPES / Nesta dissertação abordamos o desempenho do teste da razão de verossimilhanças
usual e suas versões modificadas em pequenas amostras na classe
dos modelos não lineares simétricos heteroscedásticos (MNLSH), mais especificamente,
nos modelos tStudent com 4 graus de liberdade e Exponencial
potência com parâmetro de forma k = 0; 3. Além do teste usual, são considerados
os testes baseados na estatística da razão de verossimilhanças corrigida
via Bartlett (1937), LR , na estatística da razão de verossimilhanças perfiladas
modificadas via Cox e Reid (1987), LRm; e sua respectiva versão corrigida
via DiCiccio e Stern (1994), LR m
. Desse modo, os objetivos principais
deste trabalho são obter um fator de correção de Bartlett para a estatística
LRm na classe dos MNLSH e realizar um estudo de simulação para avaliar o
desempenhos dos testes de hipóteses baseados na estatística da razão de verossimilhanças
usual, LR, e nas estatísticas LR , LRm e LR m
. Neste estudo
de simulação avaliamos o comportamento dos quatro testes em questão com
relação ao tamanho, poder e discrepância relativa de quantis em amostras de
tamanhos finitos e pode-se observar que, de modo geral, o teste baseado na
estatística LR m
apresentou o melhor desempenho.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/10835
Date02 1900
CreatorsARAÚJO, Mariana Correia de
ContributorsCYSNEIROS, Audrey Helen Mariz de Aquino
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguageBreton
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
RightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/, info:eu-repo/semantics/openAccess

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