Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad
del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de
2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar qué variables influyen en
la volatilidad del tipo de cambio real y en qué magnitud afectan para así contrastar
las hipótesis planteadas. El modelo econométrico que se usará para estimar la
volatilidad del tipo de cambio será el GARCH y se tomó como principales
determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real a la apertura comercial, los
términos de intercambio, inflación, la intervención cambiaria y el diferencial de tasas
doméstica y extranjera.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/16184 |
| Date | 08 May 2020 |
| Creators | Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra |
| Contributors | Jiménez Jaimes, Félix Ovidio |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | Atribución 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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