<p>Oljeprisets påverkan på svensk ekonomi är högaktuell och skapar rubriker i massmedia dagligen. Inte minst på aktiemarknaden iakttas oljepriset noggrant. Denna uppsats undersöker det dynamiska sambandet mellan oljepriset och aktiemarknaden i Sverige, vilket görs genom en VAR analys som baseras på månadsdata för åren 1990-2006. Vidare används impuls responser för att se hur de olika variablerna påverkas av en chock i oljepriset. De data som används i undersökningen är oljeprisindex, aktieprisindex, industriproduktionsindex och ränta.</p><p>Resultaten som fås är i paritet med tidigare studier och visar att det inte går att finna några starkt signifikanta samband mellan oljeprisutvecklingen och aktiemarknaden i Sverige. Detta kan tyda på att priset generellt är överskattat av både investerare och massmedia.</p>
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-8551 |
| Date | January 2008 |
| Creators | Fredriksson, Robert |
| Publisher | Uppsala University, Department of Economics, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, text |
Page generated in 0.0021 seconds