Zur Evaluierung von Risikoverträgen ist es notwendig, Prämie zu spezifzieren. In dieser Arbeit werden Prämien aus Prämienprinzipien vorgeschlagen, die auf den Esscher- bzw. Wang-Transformationen beruhen. Diese Transformationen leiten sich aus Gleichgewicht-Preismodellen her. Zunächst werden in Kapitel 2 Prämienprinzipien vorgestellt und grundlegende Eigenschaften, die Prämienprinzipien erfüllen sollten, eingeführt. Anhand von Beispielen wie die Exponential-Prämien, Esscher-Prämien und dieWang-Prämien, werden diese Eigenschaften untersucht.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:16633 |
Date | 26 October 2017 |
Creators | Jun, Ye |
Contributors | Universität Leipzig |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion, doc-type:masterThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-163403, qucosa:16340 |
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