Die Esscher- und Wang-Transformation und ihre Anwendung zur Bestimmung von Prämien von Risikoverträgen

Description

Zur Evaluierung von Risikoverträgen ist es notwendig, Prämie zu spezifzieren. In dieser Arbeit werden Prämien aus Prämienprinzipien vorgeschlagen, die auf den Esscher- bzw. Wang-Transformationen beruhen. Diese Transformationen leiten sich aus Gleichgewicht-Preismodellen her. Zunächst werden in Kapitel 2 Prämienprinzipien vorgestellt und grundlegende Eigenschaften, die Prämienprinzipien erfüllen sollten, eingeführt. Anhand von Beispielen wie die Exponential-Prämien, Esscher-Prämien und dieWang-Prämien, werden diese Eigenschaften untersucht.

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Date	26 October 2017
Creators	Jun, Ye
Contributors	Universität Leipzig
Source Sets	Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
Language	German
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