Följande arbete undersöker den abnormala avvikelsen på olika företags aktiekurser i samband med respektive VD avgångar. Undersökningen utförs med syfte att hitta möjliga mönster för VD avgångars påverkan på aktiekurser, där dagen för ett pressmeddelande angående en VD avgång nämns som händelsedagen. Den normala avvikelsen utgörs av standardavvikelsen mellan aktiekurs utvecklingen för varje bolag och ett generellt branschindex under ett tio dagars händelsefönster. Den abnormala avvikelsen framförs i att forma av skillnaden mellan den normala avvikelsen och standard avvikelsen för samma variabler under händelsedagen. Undersökningen delar upp de observerade företagen i två kategorier i avgränsnings syfte, dessa två typer framförs som Typ av Avgång samt bransch. De två undersökta typerna utgör analysobjekt som författarna analyserar utifrån välkända markandsteorier, dessa är Den effektiva marknadshypotesen respektive Agentteorin. Dessutom används tidigare forskning som jämförelseobjekt. Undersökningens resultat visar inga tydliga mönster mellan olika branschers abnormala avvikelse med händelsedagen däremot nämner författarna intressanta aspekter gällande typ av avgång. I slutdiskussionen lyser författarna upp olika potentiella orsaker till resultatet samtidigt som den ger förslag för vidare forskning.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-2549 |
| Date | January 2009 |
| Creators | Tekeste Okbai, Sham, Assali, Fayyad |
| Publisher | Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds