La aplicación del modelo de optimización de portafolio y la búsqueda de mejores retornos ajustados por riesgo para el SPP en un esquema de multifondos

Description

En la actualidad el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se encuentra conformado por cuatro Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales ofrecen a sus afiliados trestipos de fondos que se diferencian por el nivel de riesgo que enfrentan En este contexto de multifondos, el presente trabajo tiene como objetivo comprobar, como hipótesis, si los portafoliosadministrados por las AFP en su conjunto maximizan el retorno ajustado por riesgo Este análisisse realiza para el periodo comprendido entre agosto 2006 y junio 2008, dividiéndolo en dosperiodos (agosto 2006 hasta julio 2007 y agosto 2007 hasta junio 2008) para probar la consistencia de los resultados

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1. http://hdl.handle.net/10757/273888

Tags

Administradoras de fondos de pensiones

Inversiones

Evaluación de proyectos

Administración del riesgo

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Identifer	oai:union.ndltd.org:PERUUPC/oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/273888
Date	28 August 2009
Creators	Hurtado Ruiz, Andrea, Ly Arrascue, Mariella, Zevallos Bogani, Flavio
Publisher	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Escuela de Postgrado
Source Sets	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/report
Rights	Copyright © 2009 por Hurtado Ruiz, Andrea; Ly Arrascue, Mariella; Zevallos Bogani, Flavio , Escuela de Postgrado