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Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse : Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko /

Universiẗat, Diss--Köln, 2007.

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/255177851
Date January 2008
CreatorsDahlbokum, Achim.
PublisherLohmar [u. a.] : Eul,
Source SetsOCLC
LanguageGerman
Detected LanguageGerman

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