La présente recherche a permis d'examiner le niveau d'intégration du New York Stock Exchange (NYSE) et du Toronto Stock Exchange (TSE) pour la période 1961 : 1 à 2002 :11. L'analyse s'est motivée à l'aide d'un modèle d'optimisation intertemporelle de détermination du prix des actifs (ICAPM). Un ensemble de variables permettant la prévision de rendements excédentaires sectoriels au Canada et aux États-Unis a été trouvé afin d'être en mesure d'évaluer l'intégration sectorielle et dans un deuxième temps, l'intégration nord-américaine. Nos résultats suggèrent qu'une seule variable latente est responsable des fluctuations prévisibles sur les marchés nord-américains.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/18283 |
| Date | 11 April 2018 |
| Creators | Hébert, Christine |
| Contributors | Samson, Lucie |
| Source Sets | Université Laval |
| Language | French |
| Detected Language | French |
| Type | mémoire de maîtrise, COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise |
| Format | 66 f., application/pdf |
| Coverage | Canada, États-Unis |
| Rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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