Pronosticar los precios futuros de cobre es una tarea desafiante dadas las características dinámicas y no lineales de varios factores que afectan el precio del cobre. Este artículo describe modelos de pronóstico, basados en arquitecturas de redes neuronales, para predecir los retornos del precio de cobre en tres horizontes de tiempo: un día, una semana y un mes adelante. Diversas variables se consideran como variables de entrada, como los precios históricos de diferentes materias primas metálicas y variables macroeconómicas globales. Evaluamos los modelos con datos diarios de 2007 a 2020. Los resultados experimentales mostraron que los modelos de salida única presentan un mejor rendimiento predictivo que los modelos de salida múltiple. Las arquitecturas de mejor rendimiento fueron los modelos de memorias largas a corto plazo (LSTM) en datos de prueba. / Forecasting the future prices of copper commodity is a challenging task given the
dynamic and non-linear characteristics of various factors that affect the copper price.
This article describes forecasting models, based on neural network architectures, to
predict copper price returns at three time horizons: one-day, one-week, and onemonth
ahead. Several variables are considered as input variables, like historical prices
of different metallic commodities and global macroeconomic variables. We evaluated
the models with daily data from 2007 to 2020. The experimental results showed
that mono-output models present better predictive performance than multi-output
models. The best-performing architectures were the Long Short-Term Memories
(LSTM) models on test data.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/24440 |
| Date | 06 March 2023 |
| Creators | Carhuas Ñañez, Milton Cesar |
| Contributors | Villanueva Talavera, Edwin Rafael |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | English |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf, application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ |
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