La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las
intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y
diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo
Binomial y Zero Inflated. Los resultados muestran que las desviaciones del
logaritmo del tipo de cambio respecto de su tendencia de largo plazo, las
intervenciones del periodo anterior (persistencia), el riesgo país medido por el
EMBIG, el spread entre las tasas de interés bancarias, y el interés entre las
tasas de interés doméstica y foránea son importantes determinantes.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/8037 |
| Date | 04 March 2017 |
| Creators | Ventura Neyra, Edgar |
| Contributors | Rodríguez, Gabriel |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | English |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
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