Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2014-11-05T11:39:25Z
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2014_JoaquimIgnacioAlvesDeVasconcellosELima.pdf: 2181754 bytes, checksum: c52997a2df38466fb15c7bc052cfe7d3 (MD5) / Este trabalho descreve a concepção e a construção de um arcabouço computacional para estudo do setor bancário através de modelos baseados em agentes. A estrutura do arcabouço baseia-se em uma versão iterada do modelo Diamond-Dybvig, com um número arbitrário de agentes de diferentes tipos, como instituições financeiras, firmas, depositantes e bancos centrais. Inspirado pelo paradigma de sistemas complexos adaptativos, o estudo focaliza a auto-organização e as propriedades emergentes decorrentes das interações entre agentes heterogêneos, dotados de racionalidade limitada, implementada usando a abordagem Experienced-Weighted Attraction. Por fim, apresentam-se exemplos demonstrando as capacidades do arcabouço, com aplicações envolvendo seguro de depósitos, emprestador de última instância, mercado interbancário com câmara de pagamentos, bancos grandes demais para quebrar, risco de crédito e requerimento de capital. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This paper design and construct a computational framework for the study of the banking sector through agent-based models. The structure of the framework is based on an iterated version of the Diamond-Dybvig model with an arbitrary number of agents of different types, such as financial institutions, firms, central banks and depositors. Inspired by the paradigm of complex adaptive systems, this study focuses on the self-organization and emergent properties arising from the interactions between heterogeneous agents, who are endowed with bounded rationality, implemented using the Experienced-Weighted Attraction approach. Finally, examples are shown, demonstrating the capabilities of the framework, with applications involving deposit insurance, lender of last resort, interbank market with clearing house, banks too big to fail, credit risk and capital requirement.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/16752 |
| Date | 23 April 2014 |
| Creators | Lima, Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e |
| Contributors | Cajueiro, Daniel Oliveira |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data., info:eu-repo/semantics/openAccess |
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