El pasado colapso de un gran número de compañías financieras dejó en evidencia
las principales falencias a lo largo de todo el sistema, donde la mala gestión y la poca
regularización por parte de las entidades bancarias son una de las tantas causas
atribuibles a este colapso sistémico. En este sentido, este trabajo busca delinear las
principales metodologías que debiesen abarcar las pruebas de tensión debido a que
corresponden a una herramienta indispensable a la hora de evaluar la solvencia tanto de
una entidad bancaria como del sistema financiero, ante shocks extremos en los
fundamentos macro-financieros. A través de la descripción y exploración de casos
realizados en Chile y el mundo se mencionan las metodologías de análisis de sensibilidad y
análisis de escenarios, siendo estos últimos los más utilizados en la literatura debido a su
mayor complementariedad y mayor grado de representatividad, resaltando las
metodologías de datos de panel, series de tiempo, modelos estructurales y modelos VaR.
El objetivo de este documento es sentar las bases para futuros trabajos sobre la
realización de pruebas de tensión, haciendo especial hincapié en que la elaboración de
éstas se traduzca en una mejor evaluación de los riesgos presentes en la banca.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/108047 |
| Date | January 2011 |
| Creators | Gatica Silva, Rodrigo Ignacio, Cáceres Román, Simón |
| Contributors | Ruiz Vergara, José, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
Page generated in 0.0017 seconds