Bayesian optimization is a well known class of derivative-free optimization algorithms mainly used for expensive black-box objective functions. Despite their efficiency, they suffer from a lack of rigorous convergence criterion which makes them more prone to be used as modeling tools rather than optimizing tools. This master thesis proposes, analyzes, and tests a globally convergent framework (that is to say the convergence to a stationary point regardless the initial sample) for Bayesian optimization algorithms. The framework design intends to preserve the global search characteristics for minimum while being rigorously monitored to converge. / Bayesiansk optimering är en välkänd klass av globala optimeringsalgoritmer som inte beror av derivator och främst används för optimering av dyra svartlådsfunktioner. Trots sin relativa effektivitet lider de av en brist av stringent konvergenskriterium som gör dem mer benägna att användas som modelleringsverktyg istället för som optimeringsverktyg. Denna rapport är avsedd att föreslå, analysera och testa en ett globalt konvergerande ramverk (på ett sätt som som beskrivs vidare) för Bayesianska optimeringsalgoritmer, som ärver de globala sökegenskaperna för minimum medan de noggrant övervakas för att konvergera.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-225129 |
| Date | January 2018 |
| Creators | Scotto Di Perrotolo, Alexandre |
| Publisher | KTH, Optimeringslära och systemteori |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-SCI-GRU ; 2018:044 |
Page generated in 0.0022 seconds