The general goal of the three essays is to analyze on theoretical and empirical grounds
the international financial crises for advanced, emerging and developing countries. One
can say that each Essay has its own specificities. The First Essay develops an analysis
of the impacts of the 2008 financial crisis on economic growth for a number of
advanced, emerging and developing countries using OLS cross-section models. The
second Essay concerns in estimating the probability of occurrence of different types of
international financial crises in the period 1970-2009 for selected Latin America
(Argentina, Brazil and Mexico) and Asia emerging countries (Philippines, Indonesia,
Malaysia and Thailand). The empirical investigation is based on probabilistic models
(MPL, PROBIT and LOGIT) where the dependent variable is associated with a different
concept of financial crises (external and internal default, banking crises, inflation and
currency crises and general international financial crises). Finally, the last essay
develops an empirical investigation using panel data from 1970 to 2009 and analyzes
the main determinants of the different types of international financial crises for a sample
of 118 advanced, emerging and developing countries using six concepts of international
financial crises. / Os três ensaios que compõem esse trabalho têm como objetivo geral analisar teórica e
empiricamente as crises financeiras internacionais para economias avançadas,
emergentes e em desenvolvimento. Fundamentalmente, cada ensaio tem a sua
particularidade. Nestes termos, o Ensaio 1 realiza uma análise dos impactos da crise
financeira de 2008 sobre o crescimento econômico para um conjunto de países
avançados, economias emergentes e em desenvolvimento a partir da estimação de
modelos do tipo cross section com o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO). No segundo ensaio, a preocupação está nos determinantes da probabilidade de
ocorrência dos tipos de crises financeiras internacionais no período 1970-2009 para
países emergentes selecionados da América Latina (Argentina, Brasil e México) e da
região asiática (Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia) a partir da abordagem
metodológica dos modelos com variáveis dependentes binárias do tipo MPL, PROBIT e
LOGIT, onde a variável dependente está associada aos tipos de crises financeiras
(default externo, endividamento interno, crises bancárias, crises inflacionárias, crises
cambiais e crises financeiras internacionais gerais). Por fim, o último ensaio apresenta
uma investigação empírica com dados em painel de 1970 a 2009 com modelos do tipo
PROBIT e LOGIT no intuito de analisar os principais determinantes da probabilidade
de ocorrência das crises financeiras para uma amostra de 118 países avançados,
emergentes e em desenvolvimento, a partir das seis definições quanto aos tipos de crises
financeiras internacionais. / Doutor em Economia
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/urn:repox.ist.utl.pt:RI_UFU:oai:repositorio.ufu.br:123456789/13446 |
| Date | 18 May 2012 |
| Creators | Alves, Thaís Guimarães |
| Contributors | Vieira, Flavio Vilela, Salles, Alexandre Ottoni Teatini, Xavier, Clesio Lourenco, Neder, Henrique Dantas, Ferrari Filho, Fernando |
| Publisher | Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-graduação em Economia, UFU, BR, Ciências Sociais Aplicadas |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFU, instname:Universidade Federal de Uberlândia, instacron:UFU |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds