Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:222738 |
| Date | January 2010 |
| Creators | Šitavanc, Jan |
| Contributors | Ovčarov, Martin, Rejnuš, Oldřich |
| Publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská |
| Source Sets | Czech ETDs |
| Language | English |
| Detected Language | Unknown |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0024 seconds