Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:2071 |
| Date | January 2007 |
| Creators | Marková, Iva |
| Contributors | Dlouhý, Martin, Kuncová, Martina |
| Publisher | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Source Sets | Czech ETDs |
| Language | Czech |
| Detected Language | Unknown |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0019 seconds