Actuarial applications of multivariate phase-type distributions : model calibration and credibility

Description

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

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1. http://hdl.handle.net/1866/6540

Tags

Distributions phase-type

Phase-type distributions

Processus de Markov continu

Continuous Markov processes

Chaîne de Markov cachée

Hidden Markov chain

Algorithme EM

EM algorithm

Bootstrap paramétrique

Parametric bootstrap

Crédibilité exacte

Exact credibility

Distributions coxiennes

Coxian distributions

Théorème de Jewell

Jewell's theorem

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/6540
Date	January 2009
Creators	Hassan Zadeh, Amin
Contributors	Bilodeau, Martin, Garrido, José
Source Sets	Université de Montréal
Language	English
Detected Language	French
Type	Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation