A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia / The area of econometric studies to predict the behavior of financial markets increasingly proves itself as a dynamic and comprehensive research area. Within this universe, we can generally separate the models developed in parametric and non-parametric. The present work aims to investigate non-parametric techniques derived from CUSUM, a graphical tool that uses the cumulative sum concept originally developed for production and quality controls. The techniques are used in the modeling of a high frequency exchange series (USD/EUR) with several trading points within the same day
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-16092018-205348 |
| Date | 05 July 2018 |
| Creators | Vitor Mendes Cardoso |
| Contributors | Jose Ricardo Goncalves de Mendonca, Esteban Fernandez Tuesta, Sumaia Abdel Latif, Maria Sílvia de Assis Moura |
| Publisher | Universidade de São Paulo, Modelagem de Sistemas Complexos, USP, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds