Return to search

Μια ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου για σημεία αλλαγής στην μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών / A review of testing procedures for structural breaks in financial time series volatility

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έλεγχοι για διαρθρωτικές μεταβολές στις αποδόσεις χρηματοοικονομικών χρονοσειρών που διερευνώνται στην διεθνή βιβλιογραφία. Έλεγχοι τύπου σωρευτικών αθροισμάτων (CUSUM) όπως των Kokoszka και Leipus, ο LM και ο LR έλεγχος του Andrews και των Bai και Perron αντίστοιχα και ο έλεγχος τύπου ελαχίστων τετραγώνων των Lavielle και Moullines. Τέλος εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Kokoszka και Leipus για την εύρεση διαρθρωτικών μεταβολών στους δείκτες NASDAQ και S&P500. / --

Identiferoai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/4366
Date16 June 2011
CreatorsΚριμπάς, Νικόλαος
ContributorsΒενέτης, Ιωάννης, Krimpas, Nikolaos, Βενέτης, Ιωάννης, Γιαννακόπουλος, Νικόλαος, Τζελέπης, Δημήτριος
Source SetsUniversity of Patras
Languagegr
Detected LanguageGreek
TypeThesis
Rights0
RelationΗ ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Page generated in 0.0019 seconds