Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / El presente documento busca construir un modelo de rating de admisión para créditos de
empresas, que adicionalmente sirva como herramienta de apoyo a la clasificación de riesgo
de una institución financiera. Homologa el resultado del modelo con las clasificaciones
exigidas por la SBIF, para la cartera de evaluación individual.
El rating al igual que el scoring, busca otorgar un puntaje a los clientes que ingresan o están
dentro de una institución financiera, con el fin de identificar el nivel de riesgo que tiene tanto
una empresa como persona. Este tipo de modelos busca estimar una probabilidad de
incumplimiento que logre discriminar entre clientes que cumplen versus los que incumplen en
sus pagos.
El cálculo de este modelo utiliza una base de una institución financiera, donde la cartera
estudiada corresponde a los créditos comerciales de los mayores deudores, cuyos clientes
principales son pequeñas y medianas empresas. La creación de este modelo permite tener
un parámetro objetivo y cuantitativo de cada cliente, ayudando a la clasificación de riesgo
basada en la opinión de expertos del banco.
Los resultados obtenidos muestran que el modelo puede discriminar entre clientes que
cumplen versus los que incumplen sus obligaciones de crédito, dando un ordenamiento
según su nivel de riesgo. La creación de perfiles a través de bad rates fue la solución más
adecuada para homologar a las clasificaciones de riesgo, exigidas por el ente supervisor
(SBIF).
Lo conseguido en esta tesis fue desarrollar una metodología cuantitativa que complementa la
labor de la evaluación individual. Dado el desarrollo de esta herramienta, es posible realizar
un análisis cuantitativo como cualitativo, con el fin de tener una mejor gestión de riesgo y
mejorar la calidad crediticia de la cartera, como así también aportar en el cálculo de
provisiones por riesgo de crédito.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/137352 |
| Date | 12 1900 |
| Creators | Adriazola Román, Nicolás Leonardo |
| Contributors | Cruz González, José, Escuela de Postgrado, Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
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