Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data. Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice. Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze.
Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:510 |
Date | January 2006 |
Creators | Chýna, Vladislav |
Contributors | Pánková, Václava, Cipra, Tomáš, Málek, Jiří |
Publisher | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Source Sets | Czech ETDs |
Language | Czech |
Detected Language | Unknown |
Type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0016 seconds