Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. / Made available in DSpace on 2012-10-21T12:09:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1
228653.pdf: 821161 bytes, checksum: b2204f3c13b562d9a2968cb36da81d52 (MD5) / As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo. No entanto, nas duas últimas décadas estas estruturas têm sido substituídas em vários países do mundo por ambientes de mercado competitivo, com preços sendo estabelecidos livremente entre os agentes de geração e consumo. Desta maneira a volatilidade associada aos preços os expõe ao risco de mercado.
O presente trabalho propõe uma metodologia e um modelo computacional para análise destes riscos nas carteiras de contratos de comercialização de energia elétrica. O modelo é adequado às especificidades do comportamento do preço no sistema elétrico brasileiro, utilizando instrumentos e estratégias aplicadas no mercado financeiro, como os contratos derivativos (Call e Put).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/86923 |
| Date | January 2004 |
| Creators | Arfux, Gustavo Antonio Baur |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Teive, Raimundo Celeste Ghizoni, Silveira, Fabíola Sena Vieira |
| Publisher | Florianópolis, SC |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | xii, 91 f.| il., tabs., grafs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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