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Estima??o param?trica e n?o-param?trica em modelos de markov ocultos

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Previous issue date: 2010-02-10 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / In this work we study the Hidden Markov Models with finite as well as general state space. In the finite case, the forward and backward algorithms are considered and the probability of a given observed sequence is computed. Next, we use the EM algorithm to
estimate the model parameters. In the general case, the kernel estimators are used and to built a sequence of estimators that converge in L1-norm to the density function of the observable process / Neste trabalho estudamos os modelos de Markov ocultos tanto em espa?o de estados finito quanto em espa?o de estados geral. No caso discreto, estudamos os algoritmos para frente e para tr?s para determinar a probabilidade da sequ?ncia observada e, em seguida, estimamos os par?metros do modelo via algoritmo EM. No caso geral, estudamos os estimadores do tipo n?cleo e os utilizamos para conseguir uma sequ?ncia de estimadores que converge na norma L1 para a fun??o densidade do processo observado

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufrn.br:123456789/18630
Date10 February 2010
CreatorsMedeiros, Francisco Mois?s C?ndido de
ContributorsCPF:71345663404, http://lattes.cnpq.br/7174877398310072, Dorea, Chang Chung Yu, CPF:77043537800, http://lattes.cnpq.br/2872011997246923, Souza, Francisco Ant?nio Morais de, CPF:10644652420, http://lattes.cnpq.br/9477911972635606, Pereira, Andr? Gustavo Campos
PublisherUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de P?s-Gradua??o em Matem?tica Aplicada e Estat?stica, UFRN, BR, Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFRN, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instacron:UFRN
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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