Uma abordagem clássica e bayesiana para o modelo de Tweedie

Description

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Previous issue date: 2005-04-27 / Universidade Federal de Sao Carlos / The goal of this work is to present a classic and a bayesian approach to the Tweedie Compound Poisson model considering the form and application shown at Jorgensen & Souza (1992). A speci.c goal is to estimate the individual claim mean values. Newton- Raphson iterative method is used in the classic inference in order to obtain the estimatives for the parameters. Non-informative priors are used to obtain the bayesian estimatives for the parameters. In the bayesian approach two di¤erent methodologies are considered: i) without the presence of covariance and ii) with the presence of covariance. The per- formance of both methods, classic and bayesian inference, are compared via simulated data. / Nesse trabalho apresentamos uma abordagem clássica e Bayesiana para o modelo de Tweedie Poisson Composto na forma e aplicação apresentada por Jorgensen & Souza (1992). O objetivo especí.co é a estimação do custo médio individual de sinistro. Na obtenção dos estimadores clássicos é utilizado o método iterativo de Newton-Raphson. Na obtenção de estimadores Bayesianos são utilizadas densidades a priori não informa- tivas para os parâmetros de interesse. Sob o enfoque Bayesiano duas metodologias são estudadas: i) sem a presença de covariáveis ii) com a presença de covariáveis. Uma com- paração dos desempenhos dos estimadores clássicos e Bayesianos é veri.cada através de dados simulados.

Links & Downloads

1. FERREIRA, Flávia. Uma abordagem clássica e bayesiana para o modelo de Tweedie. 2005. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.
2. https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4516

Tags

Estatística - análise

Inferência bayesiana

Distribuição de Poisson

Modelo de dispersão exponencial

Seguros - métodos estatísticos

Inferência clássica

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/4516
Date	27 April 2005
Creators	Ferreira, Flávia
Contributors	Diniz, Carlos Alberto Ribeiro
Publisher	Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Estatística, UFSCar, BR
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	English
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	reponame:Repositório Institucional da UFSCAR, instname:Universidade Federal de São Carlos, instacron:UFSCAR
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess