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L'intégration des marchés financiers au Canada et aux États-Unis

La présente recherche a permis d'examiner le niveau d'intégration du New York Stock Exchange (NYSE) et du Toronto Stock Exchange (TSE) pour la période 1961 : 1 à 2002 :11. L'analyse s'est motivée à l'aide d'un modèle d'optimisation intertemporelle de détermination du prix des actifs (ICAPM). Un ensemble de variables permettant la prévision de rendements excédentaires sectoriels au Canada et aux États-Unis a été trouvé afin d'être en mesure d'évaluer l'intégration sectorielle et dans un deuxième temps, l'intégration nord-américaine. Nos résultats suggèrent qu'une seule variable latente est responsable des fluctuations prévisibles sur les marchés nord-américains.

Identiferoai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/18283
Date11 April 2018
CreatorsHébert, Christine
ContributorsSamson, Lucie
Source SetsUniversité Laval
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
Typemémoire de maîtrise, COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise
Format66 f., application/pdf
CoverageCanada, États-Unis
Rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2

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