This study investigates the predictive performance of two different machine learning (ML) models on the stock market and compare the results. The chosen models are based on artificial neural networks (ANN) and random forests (RF). The models are trained on two separate data sets and the predictions are made on the next day closing price. The input vectors of the models consist of 6 different financial indicators which are based on the closing prices of the past 5, 10 and 20 days. The performance evaluation are done by analyzing and comparing such values as the root mean squared error (RMSE) and mean average percentage error (MAPE) for the test period. Specific behavior in subsets of the test period is also analyzed to evaluate consistency of the models. The results showed that the ANN model performed better than the RF model as it throughout the test period had lower errors compared to the actual prices and thus overall made more accurate predictions. / Denna studie undersöker hur väl två olika modeller inom maskininlärning (ML) kan förutspå aktiemarknaden och jämför sedan resultaten av dessa. De valda modellerna baseras på artificiella neurala nätverk (ANN) samt random forests (RF). Modellerna tränas upp med två separata datamängder och prognoserna sker på nästföljande dags stängningskurs. Indatan för modellerna består av 6 olika finansiella nyckeltal som är baserade på stängningskursen för de senaste 5, 10 och 20 dagarna. Prestandan utvärderas genom att analysera och jämföra värden som root mean squared error (RMSE) samt mean average percentage error (MAPE) för testperioden. Även specifika trender i delmängder av testperioden undersöks för att utvärdera följdriktigheten av modellerna. Resultaten visade att ANN-modellen presterade bättre än RF-modellen då den sett över hela testperioden visade mindre fel jämfört med de faktiska värdena och gjorde därmed mer träffsäkra prognoser.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-186452 |
| Date | January 2016 |
| Creators | Varatharajah, Thujeepan, Victor, Eriksson |
| Publisher | KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds