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Contributions à la modélisation des données financières à hautes fréquences / No English title available

Cette thèse a été réalisée au sein de l’entreprise Invivoo. L’objectif principal était de trouver des stratégies d’investissement : avoir un gain important et un risque faible. Les travaux de recherche ont été principalement portés par ce dernier point. Dans ce sens, nous avons voulu généraliser un modèle fidèle à la réalité des marchés financiers, que ce soit pour des données à basse comme à haute fréquence et, à très haute fréquence, variation par variation. / No English summary available.

Identiferoai:union.ndltd.org:theses.fr/2014PA010019
Date26 May 2014
CreatorsFauth, Alexis
ContributorsParis 1, Bardet, Jean-Marc, Tudor, Ciprian A.
Source SetsDépôt national des thèses électroniques françaises
LanguageFrench, English
Detected LanguageFrench
TypeElectronic Thesis or Dissertation, Text

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