Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros

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Previous issue date: 2004-12-20 / A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque de alocação de ativos para investidores de longo prazo é apresentado. Pretende-se, com este trabalho, replicar, para variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, entitulado 'A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation' , mostra como evidências na previsibilidade dos retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de consumo de longo prazo.

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1. MACIEL JUNIOR, José Geraldo. Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004.
2. http://hdl.handle.net/10438/48

Tags

Economia

Investimentos - Administração

Títulos (Finanças)

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/48
Date	20 December 2004
Creators	Maciel Junior, José Geraldo
Contributors	Escolas::EPGE, FGV, Bonomo, Marco Antônio Cesar
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
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