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Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA

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Previous issue date: 2010-08-11 / Fundo Mackenzie de Pesquisa / Many authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA. / O risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é
estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de
perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização
destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.mackenzie.br:tede/502
Date11 August 2010
CreatorsGabbay, Arthur Monteiro
ContributorsKimura, Herbert
PublisherUniversidade Presbiteriana Mackenzie, Administração de Empresas, UPM, BR, Administração
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie, instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie, instacron:MACKENZIE
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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