Numeriske Løsninger av Stokastiske Differensialligninger / Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations : Path Integration by FFT on Applications in Physics and Finance

Description

<p>PI by FFT har blitt implementert og sammenlignet med tre andre numeriske løsere på to 2D-modeller av partikkelakselleratorer. Løsningen med differenseskjema krever en transformasjon til den tilhørende Fokker-Planck-ligningen, som er vist i seksjon 3. Det blir også vist hvordan multiplikativ støy kan transformeres til additiv støy, og modeller i finans med mer generelle støykilder blir brukt til opsjonsprising. Kildekoden krever installasjon av det C++-baserte ROOT-rammeverket fra CERN.</p>

Links & Downloads

1. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-10586
2. Local ntnudaim:4590

Tags

ntnudaim

SIF3 fysikk og matematikk

Industriell matematikk

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:ntnu-10586
Date	January 2010
Creators	Nesvold, Erik
Publisher	Norwegian University of Science and Technology, Department of Mathematical Sciences, Institutt for matematiske fag
Source Sets	DiVA Archive at Upsalla University
Language	Norwegian
Detected Language	Norwegian
Type	Student thesis, text