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Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias / Subjective expected utility with non-perfect consequences description

Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional. / This thesis reformulates the Savage\'s Decision Theory model relaxing the implicit hypothesis that a consequence must be a perfect description of a situation. We introduce Behavioral axioms on preferences defined over the set of acts and derive a new Expected Utility functional representation. Like on Savage\'s, there is an unique prior over states of world. The flexibility gain of this representation presents a solution for the Ellsberg paradox that does not rely on multiple priors, and allows for a new interpretation of risk aversion on the Expect Utility model.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-12012009-190504
Date24 November 2008
CreatorsAntonio Cesar Baggio Zanetti
ContributorsFabiana Fontes Rocha, Paulo Barelli, Gabriel de Abreu Madeira, Fernando Antonio Slaibe Postali, Marcos Hiroyuki Tsuchida
PublisherUniversidade de São Paulo, Economia, USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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