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Programação estocástica para fundos de pensão

Submitted by Luciano Pereira Varanis (luciano_varanis@yahoo.com) on 2015-06-29T19:17:42Z
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Previous issue date: 2014-12-18 / In this dissertation we discuss models and solution methods of stochastic programs to solve ALM problmes for pension funds. We will provide the model from Drijver et al. based on Multistage Mixed-integer Stochastic Programming. A case study based on simulation for an ALM problem will be presented / Nesta dissertação discutiremos modelos e métodos de soluções de programação estocástica para resolver problemas de ALM em fundos de pensão. Apresentaremos o modelo de (Drijver et al.), baseado na programação estocástica multiestágios inteira-mista. Um estudo de caso para um problema de ALM será apresentado usando simulação de cenários.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/13859
Date18 December 2014
CreatorsVaranis, Luciano Pereira
ContributorsDe la Cruz, Hugo, Evsukoff, Alexandre Gonçalves, Escolas::EMAp, Guigues, Vincent Gérard Yannick
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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