Prévision de série issue de l'agrégation contemporaine : comparaison entre l'approche agrégée et désagrégée

Description

Nous étudions la différence des erreurs de prévisions entre une représentation agrégée et
désagrégée lorsque l'on s'intéresse à la prévision de la série agrégée. Pour ce faire, nous développons un modèle théorique qui étudie les erreurs de prévisions d'une représentation agrégée et désagrégée en unissant les théories de différents auteurs dans un même cadre analytique. Le modèle que nous avons développé démontre que la présence de racine commune est essentielle, mais est une condition non suffisante pour que le modèle agrégé ait une erreur de prévision plus faible que le modèle désagrégé. De plus, les simulations démontrent que la présence de racines communes aide à faire diminuer l'écart des erreurs de prévisions entre une représentation agrégée et désagrégée.

Links & Downloads

1. http://www.archipel.uqam.ca/632/1/M9958.pdf
2. Marcil, Philippe (2007). « Prévision de série issue de l'agrégation contemporaine : comparaison entre l'approche agrégée et désagrégée » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en science économique.

Tags

Agrégation (Statistique)

Modèle statistique

Prévision

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMUQ.632
Date	January 2007
Creators	Marcil, Philippe
Source Sets	Library and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada
Detected Language	French
Type	Mémoire accepté, PeerReviewed
Format	application/pdf
Relation	http://www.archipel.uqam.ca/632/