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Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica

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Previous issue date: 2009 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / É prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que
indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários
(EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se
estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na
presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes
quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente
de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do
estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A
evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais
confiáveis que testes baseados em estimadores alternativos

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6149
Date31 January 2009
CreatorsSILVA, Wilton Bernardino da
ContributorsCRIBARI NETO, Francisco
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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