Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-graduação em Economia, Florianópolis, 2013 / Made available in DSpace on 2013-12-06T00:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
320224.pdf: 427932 bytes, checksum: 2f3b6a331651a97880085805c9eb5e5c (MD5)
Previous issue date: 2013 / Este trabalho estima um modelo de decomposição para a previsão da inflação que tem por característica a robustez a mudanças no processo gerador. O modelo, de estado espaço não linear, não pode ser estimado de forma analítica e deve-se recorrer à integração estocástica pelo método de amostragem por importância eficiente sequencial. Os resultados para os Estados Unidos da América mostram que a grande inflação dos anos 70 foi causada por tendência inflacionária, enquanto nos outros períodos os efeitos dos choques são predominantes. Os resultados da previsão fora da amostra confirmaram as expectativas e o modelo prevê melhor a inflação em horizontes curtos que um modelo benchmark <br>
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/107577 |
| Date | January 2013 |
| Creators | Turatti, Douglas Eduardo |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Moura, Guilherme Valle |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 49 p.| grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0067 seconds