Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/96115 |
| Date | 25 September 2017 |
| Creators | Ñopo Aguilar, Hugo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Español |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Artículo |
| Format | |
| Source | Pro Mathematica; Vol. 10, Núm. 19-20 (1996); 177-182 |
| Rights | Artículo en acceso abierto, Attribution 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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