Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista

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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008. / Submitted by Ruthléa Nascimento ([e-mail]) on 2008-10-22T14:50:47Z
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2008_AlexandreMoodySilveira.pdf: 1043272 bytes, checksum: 21f4d43a30fb59cd42347b2bcb44a120 (MD5) / Essa dissertação aborda os Recolhimentos Compulsórios sobre Recursos à Vista no Brasil.
Ela analisa e faz a previsão das cinco maiores séries temporais que compõem a base deste
recolhimento. Um modelo VARMAX, com componentes autoregressivo, médias móveis e
variáveis exógenas, é utilizado. A taxa de juros Selic, a taxa de Câmbio R$/US$, o volume de
vendas no comércio, o consumo e a renda são as variáveis exógenas. Um modelo GARCH
Multivariado BEKK diagonal é usado para tratar a heteroscedasticidade dos resíduos.
__________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.

Links & Downloads

1. SILVEIRA, Alexandre Moody. Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista. 2008. 111f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
2. http://repositorio.unb.br/handle/10482/1030

Tags

Política monetária

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/1030
Date	January 2008
Creators	Silveira, Alexandre Moody
Contributors	Tannuri-Pianto, Maria Eduarda
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess