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Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas

Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.

Identiferoai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-29012002-230353
Date21 December 2000
CreatorsAlmeida, Nuno Miguel Campos Guapo de
ContributorsPereira, Pedro Luiz Valls
PublisherBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Source SetsUniversidade de São Paulo
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
TypeDissertação de Mestrado
Formatapplication/pdf
RightsLiberar o conteúdo para acesso público.

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