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Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas

Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-29012002-230353
Date21 December 2000
CreatorsNuno Miguel Campos Guapo de Almeida
ContributorsPedro Luiz Valls Pereira, Luiz Koodi Hotta, Marcos Eugenio da Silva
PublisherUniversidade de São Paulo, Economia, USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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