Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-29012002-230353 |
| Date | 21 December 2000 |
| Creators | Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida |
| Contributors | Pedro Luiz Valls Pereira, Luiz Koodi Hotta, Marcos Eugenio da Silva |
| Publisher | Universidade de São Paulo, Economia, USP, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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