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Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko

Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2007

Identiferoai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/244015176
Date January 2007
CreatorsDahlbokum, Achim
PublisherLohmar Köln Eul
Source SetsOCLC
LanguageGerman
Detected LanguageGerman

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