Este trabajo investiga la existencia de efecto contagio en Chile utilizando datos de spreads de deuda soberana para el período 1999-2006. Por medio de un modelo de umbral se entrega evidencia que rechaza la hipótesis de contagio desde Brasil hacia Chile para el período considerado, siendo la trayectoria del spread soberano de Brasil el único spread de la región significativo en la estimación de los fundamentales del spread soberano chileno. No obstante lo anterior, se encuentra un alto grado de interdependencia de la serie chilena con las series del resto de los países de la región, lo cual puede ser explicado por la creciente integración comercial y financiera en la cual se ha embarcado Chile en los últimos años.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/108409 |
| Date | January 2006 |
| Creators | García Marín, Alvaro, Paredes Haz, Valentina |
| Contributors | Schmidt-Hebbel, Klaus, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile, Programa Cybertesis |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | García Marín, Álvaro; Paredes Haz, Valentina |
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