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Previous issue date: 2008 / Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsão de series temporais como
ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de álcool na BM&F, no
período de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados são:
ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotação de preços semanais, nos
mercados físico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos
médios dos modelos em operações de compra e venda no mercado futuro de álcool no
ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitação de cada um dos modelos.
Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos
contratos analisados, indicando o potencial de utilização dos mesmos como ferramenta
de apoio a tomada de decisão para datas próximas aos vencimentos
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/3971 |
| Date | 31 January 2008 |
| Creators | Ricardo Mendes Valença, Paulo |
| Contributors | Chaves Lima, Ricardo |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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