Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko

Description

Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2007

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Tags

Optionspreis Preismodell Lévy-Prozess

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:OCLC/oai:xtcat.oclc.org:OCLCNo/244015176
Date	January 2007
Creators	Dahlbokum, Achim
Publisher	Lohmar Köln Eul
Source Sets	OCLC
Language	German
Detected Language	German