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Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Identiferoai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/1962
Date January 2007
CreatorsDovonon, Prosper
ContributorsGonçalves, Sílvia, Renault, Éric
Source SetsUniversité de Montréal
LanguageEnglish
Detected LanguageFrench
TypeThèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation

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